【交易系统】手把手入门量化交易 3

博学网Live 讲座简介

本 Live 面向量化交易新手，主讲短线，日内 CTA 型策略，干货较多，要求听众具备 1)基本高等数学，概率统计知识 ; 2)一定的编程能力，编程语言不限，比如 C++, Java, python, Matlab, C#等等都可以。听课不需要跟着一起写代码，课上只讲解决方案，比如架构，伪代码，截图，以及一些重要代码抓屏等等。自己有时间开发后，可以将本课程当作技术文档，工具书等等。

本系列大约 5 节课，内容先后都有关联。 本节课是第三节课，建议学习本课之前先学习我的 live ： 「手把手入门量化交易 1 」, 「手把手入门量化交易 2 」。

本系列 live 将覆盖新手入职国内外量化对冲基金(CTA 型)后第一年的大部分工作内容。 量化交易是一个复杂而庞大的系统工程，通常需要全职团队。本课程将对冲基金的工作方法精简化，通过大约 5 节课带领听众在业余时间搭建一套轻量级的，可以在家跑起来的交易系统。

博学网内容大纲

1.  上节课听众反馈的回应

2.  避免过拟合的一些常用方法

3.  一些其他参数选择注意事项

4.  结合以前的例子策略进一步讲解

5.  回答问题

博学网Live 讲座讲者

教父Kim

物理学博士

知乎 id:教父。曾经全国奥赛获奖，保送国内 top2 本科。出国取得物理学博士学位，毕业后进入海外知名对冲基金，一直从事量化交易员和研究员职位。掌握丰富的全平台经验，擅长期货和外汇的短线和日内策略。