【选股策略】量化事件驱动策略的研究框架

 【选股策略】量化事件驱动策略的研究框架

博学网Live 讲座简介

事件驱动策略是国内低频量化选股策略的一块重要组合部门，几乎每个量化团队都会有自己的事件驱动策略库。A股市场中的各种事件看起来纷乱多变，但事实上，统一的研究方法是有迹可循的。本次Live为有志于投身量化投资的初学者设立，结合实例，介绍A股市场事件的量化研究框架。此讲稿曾被用于博学网内部培训材料。

本次Live所讲内容为“授人以渔”之法，讲述地是机构量化团队的研究框架和逻辑，并非告知如何利用某种事件赚钱之“鱼”，还请各位理解清楚再下单。

内容大纲

事件驱动策略介绍

总研究框架

1. 事件的定义与事件驱动股价的市场逻辑

2. 如何做好事件收益分析

3. 事前进入 - 如何准确预测事件

4. 事后进入–如何提高收益

5. 组合的构建与优化

Live 讲座讲者

李大仙

北京大学 金融学硕士

大家好，本人国内Top2金融学硕士，本科国内Top5物理学学士。现任国内某资管公司量化投资经理，曾任国内某大型公募基金权益部门量化研究员。有两年A股市场量化选股、择时投研经验，对多因子模型有较独特、深入的理解，对事件驱动策略和各类择时策略有较深入研究。